Kripto Momentum Stratejisi: Başlangıç Rehberi

Momentum, son zamanlarda yükselenleri almak demektir: yakın zamanda yükselen varlıklar bir süre yükselmeye devam eğilimindedir. Bu stratejiyi kod yazmadan nasıl test edersin?

İki tür momentum

• Zaman serisi momentumu — bir varlığı yalnızca kendi getirisi pozitifken tut.
• Cross-sectional momentum — coinleri birbiriyle kıyasla, en güçlüleri tut, periyodik dengele.

Temel parametreler

• Lookback — momentumu kaç gün geriye ölçtüğün.
• Top-k — kaç coin tutulacağı.
• Rebalance sıklığı — ne sıklıkta yenilendiği.
• Trend filtresi — yalnız hareketli ortalama üstündeki coinler.
• Hedef volatilite — istikrarlı risk için pozisyon ölçekleme.

Riskler

Momentum ortalamada çalışır ama sert dönüşlerde zarar eder. Trend filtresi ve hedef volatilite, koşullar bozulunca riski azaltır. Hiçbir strateji her ay kazanmaz.

Kod yazmadan test et

Tarayıcında cross-sectional momentum kur, sliderları oynat, BTC al-tut'a karşı eğriyi ve Sharpe/düşüş/CAGR'yi anında gör — gerçek veri, API yok.