Kripto'da Risk Paritesi: Volatiliteye Göre Ağırlık

Çoğu kişi parayı coinlere eşit böler. Sorun: çok oynak bir coin tüm riskini ele geçirir. Risk paritesi, her pozisyona benzer bir risk bütçesi vererek bunu çözer.

Temel fikir

Eşit dolar yerine, sakin (düşük volatiliteli) varlıklara daha çok, oynaklara daha az koyarsın; böylece tek coin portföyü sürüklemez. Sonuç genelde daha pürüzsüz bir yolculuktur.

Neden yardımcı olur

• Daha düşük portföy volatilitesi.
• Eşit ağırlığa göre daha küçük düşüşler.
• Hiçbir coin tek başına ayını mahvedemez.

Takas

Çığlık atan bir boğada en sıcak coine yığılmak risk paritesini geçerdi. Risk paritesi biraz yükseliş potansiyelini çok daha fazla istikrarla takas eder.

Ücretsiz test et

HeroQuant, trend filtresini geçen düşük-volatiliteli coinleri ters-vol ağırlıkla tutan bir risk paritesi stratejisi içerir. Momentum ve al-tut'a karşı karşılaştır — kod yok.